Movimento Médio Adaptativo

A Média Móvel Adaptativa muda sua sensibilidade às flutuações de preços A Média Móvel Adaptativa torna-se mais sensível durante os períodos em que o preço está se movimentando em determinada direção e se torna menos sensível ao movimento de preços quando o preço é volátil. O gráfico abaixo do E-mini Nasdaq 100 Futures contrato mostra a diferença entre um Exponential Moving Average ver Exponential Moving Average que pondera os preços atuais mais fortemente do que os preços passados ​​e Adaptive Moving Average, que muda a sensibilidade com base na volatilidade dos preços. A vantagem da média móvel adaptativa é mostrado acima na E-mini gráfico no centro onde o preço tornou-se direcional e intermitente Durante esse período, a média móvel adaptativa manteve uma linha reta aparência enquanto que a média móvel exponencial se moveu com o choppiness dos preços. No entanto, quando o preço tendeu, como no extremo direito do E-mini gráfico acima, a média móvel adaptável manteve-se com o Mov Exponencial A média móvel adaptável é definitivamente um indicador técnico único que vale a pena investigação adicional. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity , Ou produto de forex O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultam da utilização ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Ver completo Negociar mais inteligente Melhorar o desempenho em mercados em mudança New York McGraw-Hill, Inc Estratégia de negociação baseada em um ruído adaptativo Filtro Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho da configuração e filtro Tabela de especificação 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup Long Trades A AMA Adaptive Moving Average transforma-se em Short Trades A Adaptive Moving Average se torna baixa Nota A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção Quando a tendência dos mercados, a tendência AMA capta Trade Entry Long Trades Uma compra no fechamento é colocada depois de uma montagem de alta Negociações curtas Uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa Feira de Comércio Tabela 1 Carteira 42 mercados futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 32 anos Desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Patrimônio. Variáveis ​​Testadas Definições FilterIndex do ERLength Tabela 1.Figura 1 Desempenho do Portfólio Entradas Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.AMA ERLength é o Adaptive M Oving A média ao longo de um período de ERLength ERLength é um período de look-back da Eficiência Ratio ER ER i abs Direção i Volatilidade i, onde abs é o valor absoluto Direção i Fechar i Fechar i ERLength, volatilidade i abs DeltaClose i, ERLength, onde É a soma ao longo de um período de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength é um período da média de movimento rápido SlowMALength é um período da média lenta MOA i AMA i 1 ci Fechar i AMA i 1, onde ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Índice i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MinAMA AMA i 1 Movimento Adaptativo Média gira para cima com um pivô em MinAMA Curto Comércio AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MaxAMA AMA i 1 Média Movente Adaptativa gira para baixo com um pivô em MaxAMA Índice i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N , Onde StdDev é o desvio padrão da série sobre N períodos N 20 valor padrão Índice i. Fil TerIndex 0 0, 1 0, Passo 0 02 N 20.Trades Longas Uma compra no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Negociações curtas Uma venda no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA I Filtro i Índice i. Stop Perda Saída ATR ATRLength é a Média True Range durante um período de ATRLength ATRStop é um múltiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Passo 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Step 0 02.Do As médias móveis adaptativas levam a melhores resultados. As médias de movimento são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados se consolidam, Este indicador leva a inúmeras negociações whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, olhamos para esses esforços e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas de negociação útil Para Leitura de fundo em movin simples As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica das Tendências das Ações quando eles disseram e, Foi de volta em 1941 que nós delightedly fez a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes que, através da média dos dados para um determinado número de dias um poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que iria interpretar definitivamente as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para Com efeito, era muito bom para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar em um bangalô na praia. Mas 60 anos depois de escreverem essas palavras, outros persistem em tentar Encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar a riqueza dos mercados. Simples Moving Averages Para calcular uma média móvel simples, adicione os preços para o período de tempo desejado E dividir pelo número de períodos selecionados Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como em uma tendência de alta. Downtrends são definidos por preços de negociação abaixo da média móvel Para mais, consulte o nosso tutorial de médias móveis. Esta propriedade de definição de tendência torna possível para médias móveis para gerar sinais de negociação Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e Vender quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, enquanto suavização dos dados, as médias móveis ficará para trás a ação do mercado eo comerciante vai quase sempre dar uma volta Grande parte de seus lucros em até mesmo o maior vencedor trades. Exponential média móvel Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tryi Ng para reduzir os problemas associados a este atraso Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente maior para dados recentes e, como resultado, fica mais próximo da ação de preço do que uma média móvel simples A fórmula para calcular Uma média móvel exponencial is. EMA Peso Close 1-Peso EMAy Where. Weight é a constante de suavização selecionada pelo analista. MEy é a média móvel exponencial de ontem. O valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo de um 20-dia Média móvel simples Outro é 0 10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Apesar de reduzir o atraso, a média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com médias móveis, o que significa que a sua utilização para sinais de negociação levará a uma grande Número de negociações perdedoras Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é confinada a intervalos estreitos, quando mo Vários sinais de compra e venda serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variar o fator de ponderação do cálculo EMA. Negociação. Adaptar as médias móveis para a ação do mercado Um método de lidar com as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Fazer isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis Isso permitiria vencedores para Como uma tendência chega ao fim e os preços se consolidam, a média móvel se aproxima da ação do mercado atual e, em teoria, permite que o comerciante mantenha a maior parte dos ganhos capturados durante a tendência. Na prática, o índice de volatilidade pode ser um indicador Como a largura da Banda de Bollinger, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger Para mais informações sobre este indicador, veja O Básico da Banda de Bollinger S. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na taxa de eficiência ER em seu livro, New Trading Systems and Methods Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 É calculado com uma simples fórmula. ER mudança de preço total para período soma de mudanças de preços absolutos para cada bar. Consider uma ação que tem um intervalo de cinco pontos cada dia e no final de cinco dias ganhou um Total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque caiu 15 pontos, o ER seria -0 67 Para obter mais consultoria comercial de Perry Kaufman, leia Perder Para Win que descreve as estratégias para lidar com perdas comerciais. O princípio da eficiência de uma tendência é baseado em quanto movimento direcional ou tendência você obtém por unidade de movimento de preços em um período de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque está em um Perfeito uptrend -1 0 repres Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar esse indicador para encontrar a AMA móvel de média adaptativa, os comerciantes precisarão calcular o peso com a seguinte fórmula, bastante complexa:.C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido normalmente 2.SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido freqüentemente 30.ER é o índice de eficiência que foi anotado acima. O valor de C é então usado na fórmula EMA em vez do Variável de peso mais simples Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação Para mais informações sobre a EMA, leia Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, A linha azul média móvel e a linha verde média móvel de adaptação são mostradas na Figura 1. Figura 1 A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de alcance observada No lado direito deste gráfico Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas Para o comércio whipsaw em vários momentos Esta desvantagem para médias móveis tem sido até agora impossível eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica em A Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado Ele concluiu, Embora a média móvel adaptável é uma interessante nova idéia com Considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexa Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema de comércio rentável Para mais sobre este tema, Leia Descobrindo Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin. O ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para manchar o mais profitabl Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, as ações com menor índice de eficiência podem ser vistas como oportunidades de fuga. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos Mantida no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.